des
Wahlpflichtbereiches
Titel des Moduls
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Numerik der stochastischen Optimierung
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R
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A
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X
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Vorlesung |
Übung |
Umfang |
4 |
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Inhalt
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Gegenstand ist die Theorie, Approximation und numerische Behandlung stochastischer Optimierungsmodelle. Insbesondere werden Methoden zur Erzeugung von Szenariobäumen und zur Dekomposition großer strukturierter Optimierungsprobleme präsentiert. Auf motivierende Anwendungen wird eingegangen. |
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Voraussetzungen |
Modul 8 und 14 |
Regelsemester |
ab 6. Semester |
Abschluß |
Prüfung |
Prüfungszulassungsvoraussetzung |
keine |
Studiepunkte |
8 |
R = Reine Mathematik
A = Angewandte Mathematik