HUMBOLDT-UNIVERSITÄT
ZU BERLIN Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II Institut für Mathematik Bereich Angewandte Mathematik |
ForschungsseminarNumerik stochastischer Modelle(2014/15) |
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05.11.14 | A. Diniz
(CEPEL, Rio de Janeiro): An embedded chance constrained approach for long term power
generation planning within Stochastic Dual Dynamic Programming |
17.12.14 | R. Henrion
(WIAS Berlin): Probabilistic constraints via nonlinear programming:
Application to renewable energies |
14.01.15 | V. Guigues
(FGV/EMAp, Rio de Janeiro): Convergence analysis of sampling-based decomposition
methods for risk-averse multi-stage stochastic convex programs | 14.01.15 | L. Adam
(UTIA, Prague): Chance constrained problems: reformulation via
hierarchical problems |
Ort:
Campus Berlin-Adlershof, Rudower Chaussee 25, Raum 1.410 |
Zeit:
Mittwoch, 11-13 Uhr |
Gäste sind herzlich willkommen.
René Henrion (WIAS) | Werner Römisch (HUB) |