| 12:55 - 13:00 |
ERÖFFNUNG |
| 13:00 - 13:25 | Wilhelm Huisinga (Projekt A4/A6) Metastabilität als Konzept zur Beschreibung wesentlicher dynamischer Effekte |
| 13:30 - 13:55 | Jiri Cerny (Projekt E1) Stock price evolution from microscopic market modelling |
| 14:00 - 14:25 | Renate Winkler (Projekt D6) Transiente Rauschanalyse mittels Integration stochastischer differentiell-algebraischer Gleichungen |
| 14:30 - 14:55 | Evelyn Buckwar (HU Berlin) Numerische Methoden für stochastische Delaygleichungen |
| 15:00 - 15:25 | Sonja Schlauch (Graduiertenkolleg 827,TU) Populationsbilanzen zur Beschreibung der Tropfengrössenverteilung in Flüssig-/flüssig-Dispersionen |
| 15:30 - 16:00 | KAFFEEPAUSE |
| 16:00 - 16:25 | Karin Mautner (Projekt E6) Stochastische und Numerische Modellierung amerikanischer Optionen - eine nicht-symmetrische Variationsungleichung |
| 16:30 - 16:55 | Matthias Müller (Projekt E2) Equilibrium trading of market external risks |
| 17:00 - 17:25 | Hans Bühler (Projekt E4) From implied volatility to pricing exotics |
| 17:30 - 17:55 | Andreas Eichhorn (Projekt C7) Polyhedral Risk measures in mixed-integer stochastic programs |
| 18:00 - 18:25 | John Schoenmakers (Projekt E5) Transition density estimation for stochastic differential equations via forward-reverse representations |
| in Anschluss |
"NACHSITZUNG" im "Isola
Verde" in Adlershof |