Berufsbezogenes Seminar Stochastik (BA, LA)
Prof. U. Horst, Dr. B. Gerlach
Mi SE 15.15 - 16.45 Uhr, RUD 25, 3.007
Aufbauend auf dem Grundkurs Wahrscheinlichkeitstheorie werden verschiedene grundlegende Themen aus der Stochastik behandelt. Mögliche Schwerpunkte bilden dabei Anwendungen im Bereich Wirtschaftstheorie und Finanzmathematik sowie statistische Schätz- und Testverfahren
Konkret gliedert sich das Seminar in zwei relativ unabhängige Teile. Der erste Teil wird von Prof. Dr. U. Horst betreut.
Scherpunkt des zweiten Teils sind z. B. Statistische Verfahren, insbesondere bezogen auf Lebensdauerdaten.
Mögliche Vortragsthemen sind:
Testverfahren unter Normalverteilung
Grafische Verfahren zur Auswertung von Lebensdauerdaten
Anpassungstest zur Überprüfung von Verteilungen
Parameterschätzungen: Eigenschaften und Methoden
Zufällige Lebensdauern mit Alterung
Die Kaplan-Meier Schätzung
Grafische Verfahren zur Untersuchung von Alterung
Erzeugende Funktionen und ihre Anwendung
Die Weibull-Verteilung: Anwendung und Verallgemeinerungen
Die Anzahl der Vorträge ist auf 13 (Anzahl Semesterwochen - 1) limitiert. Mindestvoraussetzungen für einen Seminarschein sind:
- Ein gut gegliederter, inhaltlich kohärenter und mathematisch sauberer 90 min Vortrag inkl. 2-3 seitigem Handout
- Regelmäßige Teilnahme an beiden Teilen des Seminars (ohne diese wird es keinen Schein geben!)
Bei erfolgreicher Teilnahme besteht die Möglichkeit zur BSc-Arbeit im Umfeld des Vortragsthemas.
Voraussetzungen für die Veranstaltung: Erfolgreicher Abschluss der Lehrveranstaltung Stochastik
Sprechzeiten nach Vereinbarung