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Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Mathematik

Wochenbulletin des Institutes

20.01.2020

Jörg Wolf, Chung-Ang University, Seoul, South Korea

On the Serrin condition of one velocity component for solutions to the Navier-Stokes equations

Monday, January 20, 2020 - 15:00

Humboldt-Universität, Institut für Mathematik

Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin, Raum 1.114, Haus 1

Forschungsseminar "Angewandte Analysis"

Prof. B. Zwicknagl, Dr. I. Kmit

 

21.01.2020

Antareep Mandal (HU Berlin)

Sup-norm bound for the average over an orthonormal basis of Siegel cusp forms

Tuesday, January 21, 2020 - 13:15

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Mathematik

Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin-Adlershof, Raum 006, Haus 3, Erdgeschoss

Forschungsseminar Arithmetische Geometrie

Prof. Jürg Kramer / Prof. Thomas Krämer

 

22.01.2020

J. Mateu (Universitat Jaume I, Valencia, Spain)

Complex spatial and spatio-temporal point process dependencies: Linear ANOVA-type models, metrics and barycenters and predictive stochastic models of crime 

Wednesday, January 22, 2020 - 10:00

Weierstraß-Institut

Mohrenstr. 39, 10117 Berlin, Erhard-Schmidt-Hörsaal, Erdgeschoss

Forschungsseminar Mathematische Statistik

Humboldt-Universität zu BerlinUniversität PotsdamWIAS Berlin

 

22.01.2020

Dr. J. Rehberg (WIAS Berlin)

The numerical range of Dirichlet forms

Wednesday, January 22, 2020 - 15:15

Weierstraß-Institut

Mohrenstr. 39, 10117 Berlin, Erhard-Schmidt-Hörsaal, Erdgeschoss

Berliner Oberseminar „Nichtlineare partielle Differentialgleichungen” (Langenbach-Seminar)

Humboldt-Universität zu BerlinWIAS Berlin

 

23.01.2020

Peter Tankov (Université Paris-Saclay)

The entry and exit game in the electricity markets: a mean-field game approach

Thursday, January 23, 2020 - 16:15

Institut für Mathematik, HU Berlin

Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin, Raum 1.115, 1. Etage

Forschungsseminar "Stochastische Analysis und Stochastik der Finanzmärkte"

Prof. P. Bank, Dr. Ch. Bayer, Prof. Ch. Belak, Prof. D. Becherer, Prof. P. Friz, Prof. U. Horst, Prof. D. Kreher

 

23.01.2020

Patrick Cheridito (ETH Zürich)

Deep Optimal Stopping

Thursday, January 23, 2020 - 17:15

Institut für Mathematik, HU Berlin

Rudower Chaussee 25, 12489 Berlin, Raum 1.115, 1. Etage

Forschungsseminar "Stochastische Analysis und Stochastik der Finanzmärkte"

Prof. P. Bank, Dr. Ch. Bayer, Prof. Ch. Belak, Prof. D. Becherer, Prof. P. Friz, Prof. U. Horst, Prof. D. Kreher