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Humboldt-Universität zu Berlin - Faculty of Mathematics and Natural Sciences - RTG1845

Special courses and seminars

 
WS 2016/17

 


 

J. Blath "Stochastic processes and their applications" Seminar (TU Berlin)

 

 

 

A. Kulik, 1. "Levy processes and Levy driven SPEs"
             2. "Diffusions and Levy-type processes: an analytic approach" (TU Berlin)

Vorlesung: Mo 10.00-12.00
Di  08.00-10.00
Mathematikgebäude, MA 541
Mathematikgebäude, MA 645

 

A. Kulik, "Stochastic approximation and Monte Carlo methods for diffusions and Levy driven processes" Seminar (TU Berlin)

 

 

 
SS 2016

 


 

W. Stannat, "Stochastische Prozesse in den Neurowissenschaften" (TU Berlin)

Vorlesung: Do 14.00-16.00 Mathematikgebäude, MA 541

 

M. Hofmanova, "Course Stochastic Partial Differential Equations" (TU Berlin)

 

 

P. Friz, "Oberseminar Rough Path and Related Topics" (TU Berlin)

Seminar: Fr  14.00-16.00 Mathematikgebäude, MA 748

 

A. Papapantoleon, "Mathematical and Computational Finance" (TU Berlin)

 

 

M. Reiß, "Ausgewählte Kapitel der Statistik und Stochastik" (HU Berlin)

Seminar: Fr 13.00-15.00 (ct) Rudower Chaussee 25, 3.007

 

 

WS 2015/16

 


 

P. Imkeller, "Ausgewählte Themen der Stochastik - Ergodic theory" (HU Berlin)

 
Vorlesung: Mi 9.00-11.00 Rudower Chaussee 26, 1304
Übung:      Mi 11.00-13.00 Rudower Chaussee 26, 1304
 

 

P. Imkeller, "Ausgewählte Themen der Stochastik - Large Deviations" (HU Berlin)

Vorlesung: Mo 11.00-13.00 Rudower Chaussee 26, 1304
Übung:      Mo 13.00-15.00 Rudower Chaussee 26, 1304
 

 

J. Blath "Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen" Blockseminar (TU Berlin)

 


 

J. Blath "Stochastic Processes in Evolution II" (TU Berlin)

Mi 14.00-16.00

Straße des 17. Juni 136, MA 651

 

N. Kurt "Verzweigungsprozesse" (TU Berlin)

Mo 14.00-16.00

Straße des 17. Juni 136, MA 551

 

 
SS 2015

 


 

J. Blath "Stochastic Processes in Evolution" (TU Berlin)

Mi 14.00-16.00

Straße des 17. Juni 136, MA 376

 

J. Blath "Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen" Blockseminar (TU Berlin)

 


 

P. Imkeller, N.Perkowski, "Optimal transport and stochastic analysis" (HU Berlin)

Di 9.00-11.00 Rudower Chaussee 25, 3.006

 

A. Papapantoleon, "Mathematical and Computational Finance" (TU Berlin)

Fr 14.00-16.00 Straße des 17.Juni 136, MA 751

 

C. Bayer, A. Papapantoleon, "Computational Finance" (TU Berlin)

Di 14.00-16.00
 

 

S. Roelly "Einführung in die mathematische statistische Mechanik: zufällige Gibbsche Felder" (U Potsdam)

Vorlesung: Di 8.00-10.00 Potsdam, Campus Am Neuen Palais, Haus 8, 0.50
Vorlesung: Mi 8.00-10.00 Potsdam, Campus Am Neuen Palais, Haus 8, 0.50
Übung:      Mi 12.00-14.00 Potsdam, Campus Am Neuen Palais, Haus 19, 1.19
 

 

 

WS 2014/15

 


 

W. Stannat "Stochastische Partielle Differentialgleichungen" (TU Berlin)

Di 14.00-16.00

Straße des 17. Juni 136, MA 648
Do 14.00-16.00 Straße des 17. Juni 136, MA 648
 

 

A. Ramirez "Random walks in random environment" (TU Berlin)

Di 10.00-11.30

Fraunhoferstraße 33-36, FH 301
Do 10.00-11.30 Einsteinufer 17, E-N 193
 

 

S. Rohde "Conformally Invariant Stochastic Processes" (TU Berlin)

Mi 10.15-11.45

Straße des 17. Juni 136, MA 748

 

J. Blath "Stochastische Prozesse und ihre Anwendungen" Blockseminar (TU Berlin)

 


 

J. Blath "Stochastic Processes in Evolution II" (TU Berlin)

Mi 14.00-16.00

Straße des 17. Juni 136, MA 544

 

A. Papapantoleon "Interest Rate Theory" (TU Berlin)

Do 16.00-18.00

Straße des 17. Juni 136, MA 143

 

M. Reiß "Statistik Stochastischer Prozesse" (HU Berlin)

Vorlesung: Di 9.00-11.00 Rudower Chaussee 25, 3.007
Vorlesung: Do 11.00-13.00 Rudower Chaussee 26, 0310
Übung: Do 13.00-15.00 Rudower Chaussee 25, 3.006

 

P. Imkeller "Stochastisches Variationskalkül (Malliavinkalkül und Anwendungen)" (HU Berlin)

Di 13.00-15.00

Rudower Chaussee 26, 1'304

 

 

SS 2014

 


 

J. Blath "Stochastis Processes in Evolution" (TU Berlin)

Mi 14.00-16.00

Straße des 17. Juni 136, MA 545

 

W. König "Extremwerttheorie und Punktprozesse" (TU Berlin)

Vorlesung Mi 10.00-12.00 Straße des 17. Juni 136, MA 751
Seminar    Mo 16.00-18.00 Straße des 17. Juni 136, MA 548

 

D. Becherer "Selected Topics in Stochastic Analysis: Backward SDEs and Ito-Calculus with Levy Processes" (HU Berlin)

Do 11.00-13.00

Rudower Chaussee 26, 1'304

 

P. Friz, Gassiat, P. "Oberseminar Rough Paths and Related Topics" (TU Berlin)

Mo 12.00-14.00

Straße des 17. Juni 136, MA 751

 

C. Bayer, A. Papapantoleon, "Computational Finance" (TU Berlin)

Mo 10.00-12.00

Straße des 17. Juni 136, MA 742
Fr 10.00-12.00 Straße des 17. Juni 136, MA 742

 

S. Drapeau, C. Mainberger, "(Super-)Solutions of Backward Stochastic Differential Equations" (TU Berlin)

Mo 14.00-16.00 Straße des 17. Juni 136, MA 744
Mi 10.00-12.00

Straße des 17. Juni 136, MA 544


 

 

WS 2013/14
 

 

M. Reiß, "Zufällige Matrizen" (HU Berlin)

     First Meeting: Fr 18.10.13, 11.15, Room 1.304 (RUD 26)

 


 

J. Blath, W. König, "Oberseminar: Biologische Modelle und statistische Mechanik" (TU Berlin)

Mo 18.00-20.00 Straße des 17.Juni 136, MA 748

 

A. Papapantoleon, "Mathematical Finance" (TU Berlin)

Do 14.00-18.00 Straße des 17.Juni 136, MA 744

 

S. Drapeau, "Risk Preferences: Quantification - Robustness - Dynamic" (TU Berlin)

Mo 10.00-12.00 Straße des 17.Juni 136, MA 651
Mi 10.00-12.00 Straße des 17.Juni 136, MA 744

 

M. Högele, "Introduction to large deviation theory" (U Potsdam)

Vorlesung: Fr 14.15-15.45 Potsdam, Campus Am Neuen Palais, Haus 22, 1.27
Übung:      Di 12.15-13.45 Potsdam, Campus Am Neuen Palais, Haus 9, 2.06

 

 

SS 2013

 


 

J. Blath, "Stochastic Processes in Evolution"  (TU Berlin)

Mi 14.00-16.00 Straße des 17.Juni 136, MA 545

 

A. Papapantoleon, "Finanzmathematik II" (TU Berlin)

Vorlesung: Mo 16.00-18.00 Straße des 17.Juni 136, MA 004
Vorlesung: Mi 14.00-16.00 Straße des 17.Juni 136, MA 005
Übung: Di 16.00-18.00 Straße des 17.Juni 136, MA 043

 

C. Bayer, A. Papapantoleon, "Computational Finance" (TU Berlin)

Mo 12.00-14.00 Straße des 17.Juni 136, MA 751
Fr 10.00-12.00 Straße des 17.Juni 136, MA 848

 

D. Becherer, "Finanzmathematik II" (pdf) (HU Berlin)

Do 09.00-11.00 Rudower Chaussee 26, 1.304
Do 11.00-13.00

Rudower Chaussee 26, 1.304


 

P. Imkeller, "Diplomanden- und Doktorandenseminar" (HU Berlin)

 


 

M. Högele, "Stochastische Prozesse (Lévyprozesse)" (U Potsdam)

Vorlesung: Mi 10.15-11.45 Potsdam, Campus Am Neuen Palais, Haus 8, 0.35
Übung:      Di 16.15-17.45 Potsdam, Campus Am Neuen Palais, Haus 8, 0.35

 
WS 2012/13

 


M. Reiß, "Nichtparametrische Statistik"  (HU Berlin)

Di  09.00-11.00 Rudower Chaussee 25, 1.013
Fr  11.00-13.00 Rudower Chaussee 25, 1.013

 

M. Scheutzow, "Wahrscheinlichkeitstheorie IV"  (TU Berlin)

Mo 08.30-10.00 Straße des 17.Juni 136, MA 651

 

P.Friz, "Rough Path Analysis"  (TU Berlin)

Mo 12.00-14.00 Straße des 17.Juni 136, MA 744
Do 12.00-14.00 Straße des 17.Juni 136, MA 744

 

A. Papapantoleon, "Stochastic Analysis for Jump Processes"  (TU Berlin)

Di 12.00-14.00 Straße des 17.Juni 136, MA 744

 

A. Papapantoleon, "Mathematical Finance"  (TU Berlin)

Do 14.00-16.00 Straße des 17.Juni 136, MA 744