Versicherungsmathematik
(Teil 1: Dr. B. Gerlach, Teil 2: A.v. Schaaffhausen)
4/2 SWS VL/UE pro Woche,
Do 13.15-14.45 Uhr, RUD 26, 1.304 (VL)
Do 15.15-16.45 Uhr, RUD 26, 1.304 (UE) (neu!!)
Fr 09.15-10.45 Uhr, RUD25, 1.115 (VL)
Die Vorlesung wendet sich an Studenten der Mathematik und Wirtschaftsmathematik, sowie mathematisch interessierte Studenten der Wirtschaftswissenschaften. Vermittelt werden grundlegende Begriffe der Versicherungsmathematik, insbesondere auf den Gebieten Lebens- und Pensionsversicherungen. Dabei werden Grundkenntnisse der Mathematik, der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Mathematischen Statistik (Grundkurs Stochastik) vorausgesetzt. Folgende Schwerpunkte werden behandelt: Versicherungsprozesse (Prämien, Leistungen, Optionen, Beispiele); Verzinsung (Grundbegriffe, einfache Modelle); allgemeine Wertentwicklung eines Fonds; Renten; Nettoprämien und Nettodeckungskapital; Kommutationszahlen; ausreichende Prämie und ausreichendes Deckungskapital; verschiedene Ausscheideursachen, Pensionsversicherungen; Satz von Cantelli; Versicherung auf mehrere Leben; Überschußzerlegung und Überschußabrechnung.
Vorraussetzungen für die Vorlesung: Grundkurs Stochastik
Literatur: wird in der Vorlesung angegeben
Sprechzeiten: nach Vereinbarun
Klausur: 23.7.2015, Rud26, 0'110, 10.00 Uhr
Nachklausur: 16.12.2015, Rud25
Übungsserien: