Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik (M26): Pensionsversicherungen
A. von Schaaffhausen
4/2 SWS VL/UE pro Woche, 4.6.2018 - 21.7.2018 (in der zweiten Semesterhälfte)
Do 09.00 - 11.00 Uhr, RUD 25, 3.001 (VL)
Do 13.00 - 15.00 Uhr, RUD 25, 3.001 (UE)
Do 15.00 - 17.00 Uhr, RUD 25, 3.001 (VL)
Diese Lehrveranstaltung wendet sich an Studenten der Mathematik, Statistik, Wirtschaftsmathematik sowie mathematisch interessierte Studenten der Wirtschaftswissenschaften.
Vermittelt werden Grundbegriffe und praxisrelevante Methoden der Lebens- und Pensionsversicherungsmathematik. Die üblicherweise angewandten Formeln zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen (Pensionsrückstellungen) werden hergeleitet.
Folgende Themen werden behandelt:
Berufliche Aufgaben und Tätigkeiten des Versicherungsmathematikers
Übliche Darstellung von Prämien und Rückstellungen mit Kommutationszahlen
Einbezug von Abschluss- und Verwaltungskosten:
ausreichende Prämie und ausreichendes Deckungskapital
Personenversicherungen mit verschiedenen Ausscheideursachen
Modell und Beispiele
Lebensversicherungen auf mehrere Leben
Pensionsversicherungen mit Einschluss individueller Hinterbliebenenleistungen
Pensionsversicherungen mit Einschluss kollektiver Hinterbliebenenleistungen
Satz von Cantelli
Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der Mathematik, insbesondere der Wahrscheinlichkeitstheorie (Grundkurs Stochastik).
Die Teilnahme an der vorangegangenen Lehrveranstaltung „Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik (M26): Lebensversicherungen“ ist zu empfehlen aber nicht Bedingung.
Voraussetzungen für die Vorlesung: Grundkurs Stochastik
Literatur:
Bowers, Gerber, Hickman, Jones, Nesbitt: „Actuarial Mathematics“, The Society of Actuaries, 1986 und 1997, Itasca, Illinois
Gerber: „Lebensversicherungsmathematik”, Springer-Verlag, 1986 und 1997, Berlin
Zur Vorlesung wird ein Skript herausgegeben.
Sprechzeiten: nach Vereinbarung, vorab telefonisch unter 040 36 12 25 84