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Humboldt-Universität zu Berlin - Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät - Institut für Mathematik

Forschungsseminar Mathematische Statistik

Für den Bereich Statistik


G. Blanchard, M. Reiß, V. Spokoiny, W. Härdle

 

Ort

Weierstrass-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
Erhard-Schmidt-Raum
Mohrenstrasse 39
10117 Berlin

 

Zeit

mittwochs, 10.00 - 12.30 Uhr


Programm

 

17. Oktober 2018
Mark Podolskij (Aarhus)
tba
24. Oktober 2018
Stepanov (St.-Petersburg and Pisa)
tba
 
31. Oktober 2018
N.N.
 
07. November 2018
N.N. 
 
 
14. November 2018
N.N. 
 
 
21. November 2018
Markus Bibinger (U Marburg)
tba
 
28. November 2018
N.N. 
 
 
05. Dezember 2018
Matthias Löffler (Cambridge)
Spectral thresholding for Markov chain transition operators
Abstract: We consider estimation of the transition operator P of a Markov chain and its transition density p where the eigenvalues of P are assumed to decay exponentially fast. This is for instance the case for periodised multi-dimensional diffusions observed in low frequency. We investigate the performance of a spectral hard thresholded Galerkin-type estimator for P and p, discarding most of the estimated eigenpairs. Our main contribution is that we show its statistical optimality by establishing matching minimax upper and lower bounds in L^2-loss. Particularly, the effect of the dimension d on the nonparametric rate improves from 2d to d.
12. Dezember 2018
Botond Szabo (Leiden)
tba
 
19. Dezember 2018
N.N.  
 
 
09. Januar 2019
Frank Werner (Göttingen)
tba
 
16. Januar 2019
Mathias Trabs (U Hamburg)
tba
23. Januar 2019
N.N. 
 
 
30. Januar 2019
N.N. 
 
 
06. Februar 2019
N.N. 
 
 
13. Febuar 2019
N.N. 
 
 
 
 

 Interessenten sind herzlich eingeladen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Frau Andrea Fiebig

Mail: fiebig@mathematik.hu-berlin.de
Telefon: +49-30-2093-5860
Fax:        +49-30-2093-5848
Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Mathematik
Unter den Linden 6
10099 Berlin, Germany