Vertiefung ausgewählter Themen der Stochastik (MW1): Anwendung der Stochastik auf versicherungsmathematische Probleme
Axel von Schaaffhausen (Lehrbeauftragter)
09.09.2022
Auf die oben genannten im Wintersemester 2022/2023 stattfindenden Lehrveranstaltungen mit der Vorlesungsnummer 3314516 mit zugehöriger Übung Nr. 33145161 über angewandte Versicherungsmathematik sei hingewiesen. Sie sind hier und hier im Vorlesungsverzeichnis zu finden.
Inhaltlich ist folgendes vorgesehen:
Zunächst soll über Probleme aus dem Versicherungswesen informiert werden, mit denen sich Versicherungsmathematiker regelmäßig befassen.
Einfache finanzmathematische Grundlagen und Begriffe, die im weiteren Verwendung finden, werden eingeführt.
Versicherungsprämien und –leistungen werden formal gefasst. Dann steht die Berechnung von Prämien im Vordergrund – allgemein betrachtet und ausführlich in der Lebensversicherung. Die Berechnung von Prämien und Deckungsrückstellungen wird veranschaulicht anhand marktüblicher Lebensversicherungstarife.
Ein weiteres Aufgabenfeld für den Praktiker stellt die Berechnung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen dar. Angewandte Rückstellungsformeln werden hergeleitet.
Es folgt eine Einführung in das Thema technischer Ruin.
Schließlich wird die Problematik Asset-Liability-Steuerung angesprochen.
Die Lehrveranstaltungen sind darauf ausgerichtet, Wissen zu vermitteln, das in der Praxis gefordert wird.
Es werden Vorkenntnisse in elementarer Wahrscheinlichkeitstheorie vorausgesetzt. Ein Vorspann zum Vorlesungsskript stellt verwendete Begriffe und Resultate aus der Wahrscheinlichkeitstheorie zusammen.
Interessierte Teilnehmer sind willkommen.
Inhaltlich ist folgendes vorgesehen:
Zunächst soll über Probleme aus dem Versicherungswesen informiert werden, mit denen sich Versicherungsmathematiker regelmäßig befassen.
Einfache finanzmathematische Grundlagen und Begriffe, die im weiteren Verwendung finden, werden eingeführt.
Versicherungsprämien und –leistungen werden formal gefasst. Dann steht die Berechnung von Prämien im Vordergrund – allgemein betrachtet und ausführlich in der Lebensversicherung. Die Berechnung von Prämien und Deckungsrückstellungen wird veranschaulicht anhand marktüblicher Lebensversicherungstarife.
Ein weiteres Aufgabenfeld für den Praktiker stellt die Berechnung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen dar. Angewandte Rückstellungsformeln werden hergeleitet.
Es folgt eine Einführung in das Thema technischer Ruin.
Schließlich wird die Problematik Asset-Liability-Steuerung angesprochen.
Die Lehrveranstaltungen sind darauf ausgerichtet, Wissen zu vermitteln, das in der Praxis gefordert wird.
Es werden Vorkenntnisse in elementarer Wahrscheinlichkeitstheorie vorausgesetzt. Ein Vorspann zum Vorlesungsskript stellt verwendete Begriffe und Resultate aus der Wahrscheinlichkeitstheorie zusammen.
Interessierte Teilnehmer sind willkommen.
Aktuelles
Die Vorlesung findet Di. 13 - 15 Uhr im Raum RUD25 und Mi. 13 - 15 Uhr im Raum RUD25 statt,
die Übung findet Di. 15 - 17 Uhr im Raum RUD25 statt.
die Übung findet Di. 15 - 17 Uhr im Raum RUD25 statt.
Übungen
Vorlesungsskript
Das Skript ist hier zu finden.